期权数据:季度交割完成,隐含波动率下降趋势明显
季度交割完成后,市场近几个月来积压的仓位得到释放,如果七月份行情支持的话,期权可能会迎来较大的变盘。
尽管本月波动水平上升,做市商也乐于主动买进仓位,但是在季度交割带来的强大抛压下,主要期限隐含波动率 IV 下跌趋势非常明显,目前波动率指数 Dvol 已经跌至 43%,距离历史最低水平仅相差 3%,各主要期限 IV 从今天开始大幅下降,周末即将到来,需关注后续趋势。(Greeks.live 格致)
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