Greeks.live 格致:下跌未影响期权市场,巨鲸正在承受浮亏
尽管波动放大带动多个期限的实现波动率 RV 上升,但是主要期限隐含波动率 IV 并未出现相应增长,目前短期 VRP 全部转为倒挂。VRP 倒挂对 IV 的支撑效果较为明显,结合目前 IV 已经处于历史低位,短期内 IV 很难出现大幅下降。
昨日出手上亿美元大宗的巨鲸短暂出现浮亏,但是今年巨鲸的操作往往会在几周内兑现,需持续关注巨鲸后续操作。(Greeks.live 格致)
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